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金融工程研究中心学术报告:Irreversible investment and random delay

人: 上海交通大学 安泰与经济管理学院 宋颖达 副教授

报告时间:2024.05.31 周五 上午10:00-11:00

报告地点:金沙总站唯一本部览秀楼105学术报告厅

 

报告摘要: Classical irreversible investment problem admits an optimal strategy of threshold type. But there is no consensus on how the investor should adjust the threshold if there is an implementation delay. By formulating a general problem with random delay and partial prepayment, we find that the effect of delay can be opposite for different prepayment rates. Furthermore, we propose a unified approximation method to solve the general problem in polynomial time, and establish a theoretical error bound to facilitate the error control.

 

报告人简介:上海交通大学安泰经济与管理学院副教授。本科毕业于清华大学数学系,博士毕业于香港科技大学工业工程及物流管理系。主要研究兴趣包括金融工程、金融科技、随机模型和仿真计算等,其研究成果发 Operations Research、INFORMS Journal on Computing、Mathematical Finance 等顶级国际期刊上。

 

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